Pois, depende do que seja.
Por exemplo, muitas vezes ouve-se um assobio/assopro quando se carrega no pedal do travão, e normalmente é a membrana do servofreio que fica rota e é perigoso porque ficas com mais dificuldade a travar .
Se o que sentes, é no volante, pode ser só alguma coisa a roçar e ai em principio não haverá perigo.
O que tens que fazer, é tentar descobrir com mais precisão a origem desse barulho. Experimenta fazer todos os tipos de movimentos que fazes quando ouves esse barulho, mas com o carro parado. Se necessário pede ajuda a outra pessoa, para tentar perceber se o barulho é dentro ou fora do carro.